139****6784
2023-06-13 14:52這個地方問最優(yōu)的主動,那是否可以用IR考慮=IC*TC*…,那TC下降,其它不變,IR下降,最優(yōu)的主動策略就下降了?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-06-13 17:34
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。這個思路可以的,
w=σRa*/σRa,σRa*=(IR/SRb)× σRb,現(xiàn)在IR下降,σRa*,最終w下降。
