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2023-06-13 14:58M的平方,這個(gè)業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)講一下公式,那個(gè)SR是啥意思?
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-06-13 16:01
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同學(xué)你好。SR是sharpe ratio,M^2是模擬投資組合收益與市場(chǎng)收益之間的差,如下圖:
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追問(wèn)
這個(gè)怎么理解 呀?
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追答
同學(xué)你好。市場(chǎng)組合波動(dòng)率是組合波動(dòng)率的多少倍。
