努同學(xué)
2023-06-13 22:421.答案說(shuō)這個(gè)stock premium已經(jīng)涵蓋在CAPM模型里面不用另外再加了，我想問(wèn)下具體是CAPM模型的哪個(gè)參數(shù)，beta嗎？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-06-14 10:33
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同學(xué)你好，是的。CAPM只有一個(gè)risk premium，就是股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。不同股票風(fēng)險(xiǎn)的差異體現(xiàn)在對(duì)于equity risk premium敏感度的不同，即beta的不同。
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