努同學(xué)
2023-06-14 23:18我想確認(rèn)下我的理解有沒(méi)有問(wèn)題，首先這里的par rate就是coupon rate，一旦確定了maturity那么計(jì)算出來(lái)每期的coupon是固定不變的；其次，spot rate是每期的折現(xiàn)率，一般情況下每期都是不一樣的；最后用每期的coupon通過(guò)spot rate折現(xiàn)得到債券的價(jià)格。而YTM則是，假設(shè)spot rate不變的情況下，用之前計(jì)算的債券價(jià)格反推出的一個(gè)每期不變的spot rate。如有問(wèn)題請(qǐng)指正，我錯(cuò)了很多遍總結(jié)出來(lái)的規(guī)律，不然又要被繞暈了……
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-06-15 14:47
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同學(xué)你好，
是的哦，你的理解都是正確的。
為乘風(fēng)破浪的你【采納】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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