珳同學
2023-06-14 23:26老師,按視頻的講解是與LOGNORMAL對比,可是題目有說是跟這個對比嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-06-15 09:25
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同學你好,題目說了estimated using the Black-Scholes-Merton model,既然是用BSM模型,那么就是假設隱含波動率是一個常數,定價也是一個常數(30)也就是和lognormal在對比。
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