Leo
2023-06-15 14:31這里的beta adjusted market exposure怎么計(jì)算呢?
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-06-16 13:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
比如,long的股票是100w,beta=0.9,short的股票也是100w,beta=1
那么beta adjusted market exposure =100w*(0.9-1)=-10w
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
