努同學(xué)
2023-06-15 22:36能不能簡述一下AC選項在本題中的區(qū)別
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-06-16 13:10
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同學(xué)你好，
流動性偏好理論，收益率曲線之間的差距隨著時間的增加而變大，也就是風(fēng)險溢價隨期限的增加而增加。它是嚴格的按照期限的增加，風(fēng)險溢價一定增加的描述。
而local expectations theory只是認為長期會引入風(fēng)險溢價。
舉個極端的例子就是都是短期的，哪怕有一個債券晚到期一個月，都會要求更高的風(fēng)險補償，這就是流動性偏好理論風(fēng)險溢價隨期限的增加而增加。而local expectations theory認為都是短期的，并不會因為晚到期一個月就增加風(fēng)險溢價。
為乘風(fēng)破浪的你【采納】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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