努同學(xué)
2023-06-15 23:17這題的邏輯沒聽明白，calibration的作用是什么呢？題目不是一般都給好了利率。BC選項說的是其他方法嗎
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-06-16 13:43
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同學(xué)你好，
利率二叉樹需要經(jīng)過不斷的校準(zhǔn)（calibration），使得利率二叉樹模型計算出的價格等于市場價格。校準(zhǔn)的好處是確保模型可以對含權(quán)債券估值。
題目中一般給出的都是已經(jīng)校準(zhǔn)好的二叉樹，不會讓你去校準(zhǔn)，但是需要知道得到這個二叉樹是有校準(zhǔn)這一步的。
BC不是其他方法，是錯誤的關(guān)于二叉樹的描述。
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