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2023-06-16 07:53老師,公式變換這里S0應(yīng)該是-t時刻的價格吧?F0計算時對應(yīng)的定價時間應(yīng)該是t時段吧?和1+R對應(yīng)的T時段不一樣,怎么相約的?
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1個回答
Adam助教
2023-06-16 09:23
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同學(xué)你好,不是的呀。
S0是0時刻標的資產(chǎn)的價格。
F0是0時刻以S0為基礎(chǔ)的,計算出的,T時刻到期的,期貨價格。
因此:F0=S0*(1+r)^T
