1個回答
Evian, CFA助教
2023-06-16 11:43
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
spot rate是即期利率，是站在當下時間點看到的利率，它對應時間段一定是從現(xiàn)在時間點開始
對應Forward rate遠期利率，是站在未來某一個時間點，從這個時間點開始的一個利率
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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追問
請問老師 spot rate 是站在0時間點看到的利率嗎
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追答
不一定是“0時間點”開始
即期利率是“當下時間點”開始計算的利息
例如一個4期的互換合約
期初定價，期初0時間點對應的所有利率都是即期利率
過了一段時間，我們站在3時間點，互換合約還有1期到期，站在3時間點，3~4時間點的利率也是即期利率。
如果是站在0時間點期初，3~4時間段的利率就是遠期利率了
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