YOYOGIRAFFE
2023-06-16 10:37請問一下老師，此題是否如我的理解？
如圖，黑色的波動率微笑為BSM model計算的樣子，然后根據(jù)計算K=46的時候，我們發(fā)現(xiàn)波動率是54.5%（如A點），但是根據(jù)波動率微笑，我們發(fā)現(xiàn)K=46時，本應(yīng)該是在B點的位置。此刻B點為理論值，A點為實際值，但B點的隱含波動率明顯高于A點。根據(jù)higher volatility implies higher price，實際值3.3將小于理論值。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-06-16 15:10
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同學(xué)你好，你理解的完全正確，加油。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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