Leo
2023-06-16 12:27Rp數(shù)據(jù)少,即使factor數(shù)據(jù)多,可以做的回歸數(shù)量還是有限啊?
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-06-19 11:48
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同學(xué)你好,
根據(jù)原版書上的表述,在數(shù)據(jù)不夠又不準的時候。那么,我們確定expected return的一種可行方法就是我們在二級學(xué)過的build up method。這種方法認為,re=rf+各種其他的risk premium,且默認每種risk factor的risk premium之前的beta=1。因此,無需做回歸也可以頂出來re。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
