李同學(xué)
2023-06-16 13:47R10 35題
答案標(biāo)藍(lán)的地方是什么意思呢？應(yīng)該是前半句是對(duì)吧？賣(mài)usd forward，這里是看美元和西班牙元吧，spa/usd
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-16 14:32
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同學(xué)，下午好。
產(chǎn)生positive roll yield 的原因是買(mǎi)forward discount，賣(mài)forward premium。如果操作反了，就會(huì)產(chǎn)生negative roll yield。
藍(lán)色部分，產(chǎn)生了negative roll yield，因?yàn)閘ong USD forward premium。美元升值，未來(lái)買(mǎi)更貴，所以negative roll yield。
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追問(wèn)
沒(méi)有看到D在哪里有建議negative forward bias操作呀？答案中的hedger是想說(shuō)D的對(duì)手方嗎？
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追答
同學(xué)，上午好。藍(lán)色字想表達(dá)的意思是圈出來(lái)的那些
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追問(wèn)
答題時(shí)，藍(lán)色部分不用寫(xiě)吧，是解釋反向操作的。就寫(xiě)黑色的買(mǎi)forward premium 那些就可以了吧？
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追答
答題時(shí)，寫(xiě)框里那些就可以了，就是identify和discribe那里的內(nèi)容就可以了。
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