范同學(xué)
2023-06-16 18:10第4題為什么不選C呢?
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1個回答
Simon助教
2023-06-18 14:01
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同學(xué),上午好。
題干中說,Effective duration measures the sensitivity of the index’s price to a relatively small parallel shift in interest rates,這就話是對的。因為Effective duration適用于含權(quán)債券,在index里,有很多債券,無法保證每一個都不含權(quán),所以用Effective duration是正確的。
但是C選項后半句 incorrect regarding effective duration。所以選項C錯。
