努同學(xué)
2023-06-16 21:33對于putable bond，interest rate降低久期變長背后是什么邏輯，有沒有通俗一點(diǎn)的解釋
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-06-19 13:31
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同學(xué)你好，
這里因?yàn)槔噬仙瑐瘍r(jià)格降低，那么此時(shí)putable bond就會(huì)行權(quán)，因此久期就會(huì)變小；反過來利率下降的情況下，債券不行權(quán)，因此相比較行權(quán)的情況，所以久期變大。
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