Leo
2023-06-17 11:17這題中的7.5，3.7分別是call，put兩個期權(quán)的期權(quán)費(fèi)嗎？
這題中的7.5，3.7分別是call，put兩個期權(quán)的期權(quán)費(fèi)嗎？ 為什么題中給了price of call option 還要求呢？是因為題中給的7.5是含套利的費(fèi)用，要求的是不含套利的費(fèi)用？那put option不會含套利嗎，這樣一來用含套利的put option價格算出的結(jié)果是準(zhǔn)確的嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-06-18 12:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
買賣權(quán)平價公式成立的前提是它的各個資產(chǎn)被合理定價
而題目中帶入任意3個資產(chǎn)，用買賣權(quán)平價公式計算就是假設(shè)定價合理，求出的是第四個資產(chǎn)的“合理定價”，和題目給的第四個資產(chǎn)的市場價格不相等的話，說明有套利空間
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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