韓同學(xué)
2023-06-17 13:27請問，在用高頻化的月度數(shù)據(jù)（也就是平均的個股數(shù)）代替后，個股和mkt index的相關(guān)性高，與實際高頻數(shù)據(jù)相比，為什么是低估了相關(guān)性高估了分散化呢？
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1個回答
Johnny助教
2023-06-20 10:46
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同學(xué)你好，低頻數(shù)據(jù)相當于是把數(shù)據(jù)給平滑了，而高頻數(shù)據(jù)是去平滑，從圖上看起來就會呈現(xiàn)出高頻數(shù)據(jù)與紅色的market index相關(guān)度較低了，低頻數(shù)據(jù)與mkx index整體都比較平滑，而每日數(shù)據(jù)那條線就起伏很大
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