陳同學(xué)
2023-06-17 19:17可以總結(jié)一下OLS的全部假設(shè)么，謝謝！
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-06-19 14:05
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同學(xué)你好，OLS的基本假設(shè)每本教材的總結(jié)各有不同，但基本思路是一致的，具體內(nèi)容如下：
1. 線性趨勢：自變量與因變量的關(guān)系是線性的，如果不是，則不能采用線性回歸來分析。這種趨勢可以通過具體的業(yè)務(wù)分析，或是散點(diǎn)圖來論證。
2. 獨(dú)立性：因變量的取值相互獨(dú)立，彼此沒有聯(lián)系。反映到模型中,實(shí)際上就是要求殘差間相互獨(dú)立，不存在自相關(guān)性。
3. 正態(tài)性：就自變量的任何一個(gè)線性組合,所對(duì)應(yīng)的因變量均服從正態(tài)分布,反映到模型中,實(shí)際上就是要求殘差服從均值為0的正態(tài)分布。
4. 方差齊性：就自變量的任何一個(gè)線性組合，因變量y的方差均相同，實(shí)質(zhì)就是要求殘差的方差是齊性的。
5. 若為多重線性回歸，還要求自變量之間不應(yīng)該存在精確的線性關(guān)系，即不存在完全多重共線性。
另外，如果只是探討自變量與因變量間的關(guān)系，而無須根據(jù)自變量的取值預(yù)測因變量的容許區(qū)間、可信區(qū)間等，則對(duì)于殘差的分布要求可以適當(dāng)放寬。
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