努同學(xué)
2023-06-17 23:27如果是對于set in arrears的債券是不是每年的KRD是一樣的呢
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1個回答
Danyi助教
2023-06-19 14:15
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同學(xué)你好,
BI債券為三年期債券,在最后一期還款金額最大,對債券價格的影響最大,所以關(guān)鍵利率久期最大。這里不理解你說的set in arrears的債券是什么意思。
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追問
不好意思表達(dá)可能不到位,我這里的意思是每年都調(diào)整一下coupon rate的債券
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追答
是的,對于浮動利率債券來說,久期等于兩次利息重設(shè)日之間的時間
