joyyy
2023-06-18 11:00老師,為什么期權(quán)價格處于深度實(shí)值的時候,vega圖像和gamma圖像對應(yīng)的是兩邊的部分而不是中間的部分啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-06-18 17:35
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同學(xué)你好,
中間部分是:ST=K,也就是ATM的時候呀。
深度實(shí)值。就拿call來說,深度實(shí)值代表著:ST遠(yuǎn)大于K的時候,所以是圖像的右邊。
