joyyy
2023-06-18 11:21老師,為什么買賣期權(quán)能影響delta、gamma,但是買賣股票只能影響delta?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-06-18 17:39
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同學(xué)你好,
因?yàn)楣善睕]有高階風(fēng)險(xiǎn)因子,只有delta。
股票是最簡(jiǎn)單的線性衍生品,他的delta=1,我持有一個(gè)股票,股票每漲1塊錢,我就賺1塊錢。
他的vega=0,gamma=0。
