從同學(xué)
2023-06-18 11:40老師請(qǐng)問(wèn)計(jì)算ULp時(shí)為啥沒(méi)有考慮權(quán)重?中文書(shū)籍寫(xiě)的公式是考慮權(quán)重的
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-06-18 22:00
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同學(xué)你好,
在計(jì)算單個(gè)UL的時(shí)候已經(jīng)將實(shí)際敞口50計(jì)算在內(nèi)了,所以不需要再轉(zhuǎn)換成權(quán)重來(lái)計(jì)算。舉例來(lái)說(shuō),如果一個(gè)組合的總敞口是100,每個(gè)資產(chǎn)敞口是50,一共兩個(gè)資產(chǎn),則權(quán)重為50%,在計(jì)算ULp時(shí)用權(quán)重計(jì)算之后還要乘以組合總敞口100才能計(jì)算出ULp。其實(shí)直接用50來(lái)進(jìn)行計(jì)算就可以了。
希望能解答你的疑惑,加油!
