沒同學(xué)
2023-06-18 13:41老師 想問原版書這幾道題怎么做
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-06-19 11:48
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同學(xué)你好。
32題，計(jì)算兩資產(chǎn)方差，最低的即為題目所求。
33題，計(jì)算兩兩之間的協(xié)方差或相關(guān)系數(shù)，最大即為題目所求。
這兩題還可以通過觀察數(shù)據(jù)判斷相關(guān)系數(shù)來判斷。表格只九個(gè)數(shù)據(jù)同時(shí)減6，發(fā)現(xiàn)2與3相反，此時(shí)相關(guān)系數(shù)為-1分散化最大，也就是32題。1與2中第一列相同，只有二三列相反，相比1與3而言更加正相關(guān)，因此33題A。如果這種方法接受不了建議規(guī)規(guī)矩矩使用一個(gè)一個(gè)計(jì)算出來。
39講的是馬科維茨有效前沿，位于全球最小方差組合之上，優(yōu)于全球最小方差組合之下的組合。
9-10講的是實(shí)際利率與名義利率之間的關(guān)系，實(shí)際利率約等于名義利率-預(yù)期通脹
11-12講的是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，債券風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為債券比無風(fēng)險(xiǎn)利率多出來的部分，權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是股票相比無風(fēng)險(xiǎn)利率多出來的部分。
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追問
老師 9-10題我就是用你說的方法做的 但是答案并不是 是需要用那個(gè)公式的
第一張圖上的outcome是什么意思哇 老師 我沒看懂那個(gè)題 -
追答
兩個(gè)做法都可以，結(jié)果有些許小誤差，但不影響考試選擇。更精準(zhǔn)選擇解析的除法，毛估估更快捷選擇減法。
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追答
outcome就把它理解為經(jīng)濟(jì)的三種情況，繁榮、衰退、穩(wěn)定，當(dāng)然這不是絕對(duì)的，只是便于理解才舉的例子。
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