秦同學(xué)
2023-06-18 21:27老師,B為什么對?對應(yīng)的CAPM的哪一條假設(shè)?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-06-19 16:11
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同學(xué)您好,B選項是CAPM的一個假設(shè)。在CAPM模型中,假設(shè)收益率的概率分布函數(shù)的信息對所有投資者透明,且所有投資者對信息的推論,尤其是對各個資產(chǎn)的收益率期望和收益率協(xié)方差矩陣持相同觀點。這些假設(shè)保證了投資者對證券收益率概率分布和市場上的有效前沿的看法一致。
