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2023-06-18 22:18Q5,只有6個相關，為什么還要把另外3個包含在其中考慮協(xié)方差
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2023-06-19 10:17
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同學，下午好。
協(xié)方差確實可以衡量相關性，但因為模型里有9個因素，所以如果用協(xié)方差，那么9個因素之間的協(xié)方差都要考慮，而不是只用6個相關因素之間的。相當于模型還漏了3個因素。相關性很少有等于0的，如果不相關，還是會有一個接近0的相關系數的，也是要考慮的。
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追問
我忘了這塊兒的知識了…如果相關性為0，協(xié)方差也一定為0吧？還是沒有必然關系
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追答
相關性為0，協(xié)方差確實為0，但是現實中，兩組數據相關系數為0的情況幾乎沒有，兩組數據不相關，也能算出一個相關系數，所以，對應的協(xié)方差是不為0的。所以即使不相關，還是要把協(xié)方差計算出來的，換言之，這個數據不能丟。
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