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2023-06-18 23:42Q2，老師說(shuō)這段很清晰是data snooping,然后又說(shuō)就是從幾千條測(cè)試中選出最好的那幾個(gè)。這段話該怎么讀出來(lái)這個(gè)意思呢？我沒(méi)get到
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-19 10:36
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同學(xué)，上午好。
data snooping是指不加篩選地對(duì)大量投資策略進(jìn)行回測(cè)并直接選擇其中表現(xiàn)最好的策略來(lái)構(gòu)建投資組合。這樣找出來(lái)的投資策略往往只適用于回測(cè)數(shù)據(jù)本身，不能推廣或者用于預(yù)測(cè)。
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追問(wèn)
回到本題中，從原文那句話可以理解出來(lái)是大量的數(shù)據(jù)做回測(cè)進(jìn)行篩選呢
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追答
同學(xué)，上午好。這句話since the number of simulations required is usually greater...這里能看出要進(jìn)行大量回測(cè)。involving random sampling with replacement is frequently這里看出數(shù)據(jù)是重復(fù)使用的，然后推測(cè)不斷回測(cè)直到找到想要的結(jié)果。
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