icqcu
2023-06-19 10:38這道題怎么是這么計(jì)算的
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-19 11:10
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同學(xué)，上午好。題干中給出了持有期限6個(gè)月，所以要考慮時(shí)間。
excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×POD，其中，Spread0=2.75%，t=6/12=0.5，spread duration=6，△Spread=-0.4%，公式第三項(xiàng)不用考慮，因?yàn)閚o default losses，所以最后excess spread return = 2.75%×0.5-6×-0.4%=3.775%
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