從同學(xué)
2023-06-19 11:57當(dāng)存在啦】?jī)蓚€(gè)資產(chǎn)時(shí),計(jì)算ULp時(shí)需要考慮權(quán)重嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-06-19 14:31
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同學(xué)你好,
因?yàn)閱蝹€(gè)UL計(jì)算的時(shí)候已經(jīng)計(jì)算了單個(gè)的敞口,所以其實(shí)每個(gè)資產(chǎn)各自的占比已經(jīng)考慮進(jìn)去了。所以用包含了敞口的單個(gè)UL計(jì)算組合UL時(shí)不需要再考慮權(quán)重。
希望能解答你的疑惑,加油!
