沒同學(xué)
2023-06-19 16:45老師 能幫我講一下這幾個題嗎 最后一張是三道題
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-06-20 09:41
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同學(xué)你好。
3、投資者最優(yōu)組合是CAL與無差異曲線相切的點，此時無差異曲線是最高的無差異曲線，因此只有B符合。
4、投資者會在CAL上配置無風(fēng)險資產(chǎn)與最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重，風(fēng)險厭惡程度高，說明更多權(quán)重配置在無風(fēng)險資產(chǎn)上，因此只有B符合。
8、CML線上是有效的，下方是無效的或不是最優(yōu)的，線上方是不可獲得的，因此只有C符合。
9、組合收益大于市場組合收益，說明位于市場組合右邊，那應(yīng)該是借錢投資，因此只有B符合。
39、這是jensen's alpha的定義，即便看不懂題目意思但本題在題干最后已經(jīng)寫了jensen's，就差寫出alpha了。
40、還是考察jensen's alpha，即便不知道公式，但是知道alpha是超額收益，jensen's alpha是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的，那也很容易選擇，應(yīng)該是越大越好，只有C符合。
41、非系統(tǒng)性風(fēng)險沒有收益獎勵，非系統(tǒng)性風(fēng)險越大投資越少越好，AB不符合，只有C符合。
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