羅同學
2023-06-19 17:31請老師講解下：pure-floating bond 在每個resetdate債券價格回歸面值，fixed income 里沒有對這個進行講解
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-06-20 10:02
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
用一期浮動利率債券舉例說明為啥浮動利率債券的面值在reset day回歸面值。（多期浮動利率債券同理）
假設債券面值為1，0時刻確定的下一期（1時刻）coupon rate（f）和折現(xiàn)率（f），那么1時刻的現(xiàn)金流就是 1+f，將其用折現(xiàn)率f折現(xiàn)回0時刻，折現(xiàn)結果是1，就相當于是債券面值1。
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