沐同學(xué)
2023-06-19 18:30為什么portfolio3會(huì)被認(rèn)為沒(méi)有portfolio2收益高 明明有更多的hedge funds
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-06-20 09:34
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你好，并不是說(shuō)哪個(gè)組合的hedge fund投資的更多，哪個(gè)組合的預(yù)期收益就會(huì)越高。
組合3比組合2在固定收益資產(chǎn)上多投了15%，在權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)上少投資了25%，從這兩個(gè)角度去看，即使hedge fund多投了10%也無(wú)濟(jì)于事，仍然是組合的預(yù)期回報(bào)更高。
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