Lily
2023-06-19 20:09請(qǐng)問(wèn)老師,這里FX的收益率為什么是直接和其余幾項(xiàng)相加,而不是采用CME里面提到的用資產(chǎn)本身的收益率乘以外匯變動(dòng)(1+r)?(1+FX)的方式?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-20 09:49
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同學(xué),下午好。因?yàn)檫@里用到的知識(shí)點(diǎn)見(jiàn)截圖。然后(1+Rfc)×(1+Rfx)會(huì)在之后的章節(jié)學(xué)到。
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追答
補(bǔ)充下,關(guān)于五因子的計(jì)算,原版書(shū)中有的example是直接加,有的example是相乘。區(qū)別在于,如果題目中給的條件是currency gain or loss,那就直接加減gain或者loss。如果題目的條件是currency appreciation or depreciation,那就得×(1+匯率變動(dòng))
