趙同學
2023-06-19 20:30這道題算看漲期權價值,紀老師說不按照答案的思路,就按照二叉樹算C+和C_,可是答案算出來等于六點多,和B不一致。
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-06-20 10:55
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
歐式期權是按照最后一個時間點的現(xiàn)金流向0時間點折現(xiàn),我求出來的結果是B
不知道你的過程是怎么得到六點多的呢
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