楊同學(xué)
2023-06-19 22:37再back testing,IC怎么確定weight?不應(yīng)該在優(yōu)化求解步驟確定每個(gè)factor的weight嘛?
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1個(gè)回答
開開助教
2023-06-20 11:11
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同學(xué)你好,IC是用來(lái)檢驗(yàn)因子的有效性的,選出來(lái)因子有效性后,還是通過(guò)最優(yōu)化來(lái)構(gòu)建多因子模型的(用最小二乘法進(jìn)行線性回歸就是最優(yōu)化的過(guò)程)。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
