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2023-06-20 14:41這個地方老師為什么說簽了一個反向合約，在題目哪里可以體現(xiàn)出來？還是沒get到
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-06-20 15:28
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
老師在板書中用到的合約是：offseting contract“反向合約、反向?qū)_合約”，它是一個假設(shè)發(fā)生的合約，它的作用是對原有的互換合約估值。
舉例理解反向合約：
t=1月1日：我們找盒馬超市簽訂了一份遠期合約A，約定以5元/瓶價格，在3月31日購買1瓶Evian礦泉水
t=3月1日：我們不想要“1月1日簽訂的合約”，此時又找盒馬超市簽訂了一份遠期合約（反向合約B）：約定以5.5元/瓶價格，在3月31日賣出（與“買”反向）1瓶Evian礦泉水
在3月1日這個時間點思考，以上兩份合約都在3月31日執(zhí)行，那么我們一買一賣1瓶礦泉水，相當(dāng)于3月1日結(jié)束掉了有合約A，使用反向的合約B結(jié)束的，不需要等到3月31日，這個過程中我們賺了0.5元，它就是原有合約A的價值。
“反向合約”是對互換合約估值的方法之一，題目沒有明確要求用“反向合約”的方法
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