Judy
2023-06-20 15:55A和B的相關(guān)性一樣都是0.7，而B的sharpe ratio 更高。選B更合適吧？是否重疊不是應(yīng)該看相關(guān)性嗎？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-06-20 16:59
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你好，這里比較關(guān)鍵的地方在于第三題的小題干部分，它問的是“Which asset class in Exhibit 2 is most likely to be considered for inclusion”哪一個(gè)資產(chǎn)類別可以被加入，所以看的不是簡單的相關(guān)性了，而是要考慮資產(chǎn)大類的劃分標(biāo)準(zhǔn)，資產(chǎn)大類之間要滿足互斥性，emerging markets equities和global equities不滿足資產(chǎn)大類間的互斥性，所以B不是合適的選項(xiàng)。
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