Judy
2023-06-20 17:41第四題的答案好長(zhǎng)啊。題目條件給了這句話(huà)，TEF’s current investment objective is to generate a real rate of return in excess of that required to fund ongoing distributions in accordance with TEF’s mission, with a maximum acceptable volatility of 16% per year, and to maximize the Sharpe ratio of TEF’s total financial assets . 能用這個(gè)來(lái)做判斷選B嗎，因?yàn)锳BC volatitiy都小于16%，而B(niǎo)的SR最大。
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-06-21 09:59
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你好，在這道題中是可以的，首先三個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)都沒(méi)有超過(guò)16%，其次sharpe ratio最大的組合是mix 2，而且本題最終的答案也選mix 2。
只是建議在根據(jù)以上兩點(diǎn)進(jìn)行判斷的時(shí)候，不能僅依靠風(fēng)險(xiǎn)和sharpe ratio這兩個(gè)指標(biāo)，考試中，保險(xiǎn)點(diǎn)還是要看下組合中具體投資各項(xiàng)資產(chǎn)的占比，mix 2在各種資產(chǎn)中做到了分散化，有股有債還有另類(lèi)投資，而且各資產(chǎn)的投資比例也是相對(duì)合適的，所以它是最優(yōu)的配置。
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