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2023-06-20 19:08為什么價(jià)格上漲，lender是期貨合約的long方？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-06-21 10:29
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
應(yīng)該從interest rate futures的報(bào)價(jià)形式出發(fā)，思考同學(xué)你提出的問題
如下圖所示，在視頻大概26分鐘左右，截圖中間公式f表示期貨報(bào)價(jià)/期貨價(jià)格，它是100-110xMRR
其中MRR表示市場利率market rate of return，MRR↑，f↓
Lender是有閑錢，需要將錢投資出去，賺收益的一方，lender擔(dān)心的是收益率下降，于是簽訂衍生品期貨合約，當(dāng)利率下降時(shí)（利率下降期貨合約價(jià)格上升）可以獲得好處，可以發(fā)生期貨價(jià)格上升lender獲利，于是lender看漲期貨價(jià)格，lender是long方
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