楊同學(xué)
2023-06-20 22:01這里面tracking error為什么在這里？tracking error不是衡量passive investing的嘛？如果對于active mgmt的話，tracking error不應(yīng)該需要盡可能的大嘛？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-06-21 09:47
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同學(xué)你好，
對于active management來說，risk就是tracking error，也就是你對benchmark的偏離得是又價值的，得創(chuàng)造active return才行，不然就沒有理由偏離基準(zhǔn)。
并不是說tracking error越高越好，要單位tracking error下產(chǎn)生較高的active return才是好的。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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