楊同學(xué)
2023-06-21 09:32active risk分解的時候alph 去哪里了?因子偏離項里面的sigma是什么的sigma?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-06-21 09:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
alpha的波動也體現(xiàn)在殘差的波動里了。
因子偏離項里面的sigma是由于因子權(quán)重偏離基準(zhǔn)帶來的active return的標(biāo)準(zhǔn)差。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
-
追問
我是想問公式里面的那個sigma,是用什么來計算?題目直接給嗎?
-
追答
同學(xué)你好,
這個計算公式?jīng)]有具體計算題的,只要知道active risk的構(gòu)成即可。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
