Sisi
2023-06-21 11:06這個(gè)statement3不是只說了spread duration嗎？沒有說weight，不是不對(duì)嗎？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-21 16:35
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同學(xué)，下午好。這里可以理解為對(duì)整個(gè)portfolio的價(jià)格變動(dòng)的影響。比如，拿出10%買了一個(gè)spread duration=20的債券，spread上升1%，整個(gè)portfolio下跌10%×20×1%=2%，其實(shí)就是10%×20=2%。
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