139****6784
2023-06-21 12:43該怎么理解，視頻中所說的如果futures購(gòu)買債券，需要加上accrued interest.
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-06-24 08:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
因?yàn)樯婕癱lean price報(bào)價(jià)和dirty price交易價(jià)格，所以存在AI應(yīng)計(jì)利息
報(bào)價(jià)clean price指的是：兩個(gè)付息日之間的任意時(shí)間點(diǎn)，債券報(bào)價(jià)都是同一個(gè)clean price，但由于每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的應(yīng)計(jì)利息不同，債券由不同的交易價(jià)格（dirty price）
應(yīng)計(jì)利息是：應(yīng)該給還沒有給的coupon，是當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)至上一個(gè)債券付息coupon日累計(jì)的coupon
AI(0)是0時(shí)間點(diǎn)累計(jì)的應(yīng)計(jì)利息
AI(T)是T時(shí)間點(diǎn)累計(jì)的應(yīng)計(jì)利息
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