139****6784
2023-06-21 15:30Q1,問的是January18的價格,18號不是這個contract的第一天么?所以算日期的時候為什么不是1/365而是用240/365,這個地方不太理解。
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-06-24 08:42
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
期貨合約是一份衍生品合約,它的交易時間點在未來
題目中的期貨合約價格是在240天之后交易標的資產的價格,不是第一天的價格
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
