undefinable
2023-06-21 15:53volatility based strategy contrast with others，這個題該怎么理解？怎么寫答案？一點思路也沒有
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-06-21 17:08
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同學，下午好。可以從投機（speculative）和對沖（hedge）作為切入點。
作為機構投資者，他們通常是對沖者，他們通常會買入期權，來給已經(jīng)持有的資產(chǎn)做保護。他們買入期權的目的不是為了收益。
但是，大部分期權到期時都是價外期權，期權賣方會白白賺一個期權費。這里K的目的是獲得投機收益，那么他就應該賣出期權，承擔volatility波動的風險，來賺取期權費。
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