野同學
2023-06-21 18:08surplus at risk 為啥是分位點右邊到均值之間呢？不是分位點左邊那一塊么？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-06-25 09:57
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同學你好，surpuls at risk描述的是在極端情況下，surplus的虧空情況。比如surplus是50，surplus at risk是100，也就是說在極端情況，我的surplus會減少100，那么實際的surplus為-50，所以圖里面黑色的左邊箭頭指的點應該是-50的位置，surplus at risk 是-100，也就是黑色箭頭的部分，中間的均值應該是50。
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