139****6784
2023-06-21 18:45Michelle Norris那個(gè)case第6問，fixed rate當(dāng)時(shí)不能用1-B4/(B1+B2+B3+B4)的模式算，是因?yàn)檫@個(gè)discount factor不是在inception.本題Q3，這問，計(jì)算的時(shí)候這個(gè)折現(xiàn)因子也不是inception呀，為什么用來計(jì)算了一個(gè)fixed rate?就因?yàn)槭怯昧朔聪蚝霞s嗎？ 本題如果不用反向合約可以計(jì)算嗎？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-06-24 08:30
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Q6
題目計(jì)算的是貨幣互換合約的價(jià)值，兩個(gè)貨幣對(duì)應(yīng)的固定利率已經(jīng)給出，不需要計(jì)算
另外Q3這個(gè)題目，討論的是股指期貨，用現(xiàn)貨價(jià)格定價(jià)1025（截圖2）和1035比較，可以理解為用反向合約估值的思路，也就這一種解題思路，沒有其他的了。但是這個(gè)思路和“折現(xiàn)因子”沒有關(guān)系，折現(xiàn)因子用于“利率互換”或者“貨幣互換”互換合約。
題目鏈接：
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q104807/
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
