undefinable
2023-06-22 19:31請(qǐng)講下bond futures arbitrage
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-23 17:31
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同學(xué)，下午好。套利就是低買高賣。
基差basis=現(xiàn)貨-期貨
1. 如果basis＞0，即現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨，所以應(yīng)該賣出現(xiàn)貨債券，買進(jìn)債券期貨。不論buy還是sell the basis，標(biāo)的都是現(xiàn)貨，所以賣出現(xiàn)貨，也叫sell the basis。
2．相反，如果basis＜0 ，應(yīng)該買現(xiàn)貨，賣期貨，也叫做buy the basis。
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