趙同學(xué)
2023-06-23 10:37請問這道題為什么選C 不選B？ price的時(shí)候不是折到零時(shí)點(diǎn)嗎
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-06-24 08:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目中的利率是“three-month libor in six months”，對應(yīng)的FRA是6x9FRA，0~6是合約期
t=6時(shí)刻，F(xiàn)RA合約到期
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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