陳同學(xué)
2023-06-23 12:37為什么這里1*4還是2*5 fra是乘以4
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-06-24 08:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
FRA乘以的是“3/12”
0~2是FRA的合約期
2~5是FRA的執(zhí)行期
FRA對應(yīng)的時間段是2~5
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
我是按照原版書來的,用0-5除以0-2的spot rate得出2x5的fra,但是最后還要乘以4(我看1*4的fra也是一樣)請問乘以4這個4代表的是什么
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追答
哦哦~你是問這個“乘以4”,不好意思,一開始沒有明白你的問題
是因為一年有4個季度,計算出來的FRA是一個季度利率,乘以4是在“年化”,將季度利率轉(zhuǎn)為年利率
