趙同學
2023-06-23 15:12中文精讀647頁第二問,這個AI T和AI0怎么求?為什么乘3/6?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-06-25 17:45
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
AI表示應計利息,accured Interest,是上一個付息日到當前研究時間點,所累計的應該支付但是沒有支付的coupon
由于這個標的資產債券剛剛完成付息,于是AI0=0
由于半年付息一次,期貨合約9個月到期,期初0時刻標的資產債券剛剛完成付息,下一次付息是6個月月末付息,然后是第十二個月月末。于是對于期貨來說,自上一次付息到期貨合約到期,一共有3個月時間,所以AIT計算時需要乘以3/6
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